Walk-Forward Backtest Loop

xxxxxxxxx xxxx_xxxxxxx(xxxxxxx, x_xxxxx, xxxx_xxx). xx xxxx x xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx: xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xx. xxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

• xxxxxxx: x xxxx xx xxx-xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx.
• x_xxxxx: xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx (xxx(xxxxxxx) // x_xxxxx xxxx, xxxxx xxx(xxxxxxx) % x_xxxxx xxxxx xxx xxxxxx).
• xxxx_xxx: xxx-xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx.

xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ( x xx {x,...,x} ): xxx xxxxxxxx xx xxxx ( x ) xx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx[x-x : x] (xxxx xx +x, -x, xx x xx xx xxxxx xxxx), xxx x xxxxxxxx ( x < x ).

xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx: xxxxx xxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xx xxxx ( x ) xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx_x * xxxxxxx[x] xxxxx (xxxx_xxx / xxxxx) * xxx(xxxxxxxx_x - xxxx_xxxxxxxx).

xxx xxxx: xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ( x = x, ..., x_xxxxx ), xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx (xxxx: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx. xxxxxx xxx xxxx xx xxx-xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx x_xxxxx - x.

xxxxxxxx

xxxx_xxxxxxx([x.xx] * xx + [-x.xx] * xx, x, x)
# [x.xx]

xxxx_xxxxxxx([x.xx] * xx + [-x.xx] * xx, x, xx)
# [x.xxx]

xxx xx-xxxxxxx xxxx xxx xxxx: xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx.