Tick Bars From a Trade Feed

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

xxxxxxxxx xxxxx_xxxx(xxxxxx, xxx_xxxxxxx). xxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

• xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx >= x;
• xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx;
• xxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxx >= x.

xxx xxxx xx xxx xxxxxx. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx.

x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx ( xxxxxx xx / xxx_xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx_xxxxxxx ). xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxxxx:

(xxx_xxxxx, xxxx, xxxx, xxx, xxxxx, xxxxxx)

xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xx xxx. xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx, xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx: xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx_xxxxx xxxxxxxxx. xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx.

xxxxxxxx

xxxxx_xxxx([
    {"xx": x, "xxxxx": xxx, "xxx": x},
    {"xx": x, "xxxxx": xxx, "xxx": x},
    {"xx": x, "xxxxx": xx,  "xxx": x},
], x)
# [(x, xxx, xxx, xx, xxx, xx)]

xxxxx_xxxx([
    {"xx": xx, "xxxxx": xx, "xxx": x},
    {"xx": x,  "xxxxx": xx, "xxx": x},
], xx)
# [(x, xx, xx, xx, xx, x), (xx, xx, xx, xx, xx, x)]

xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx: xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx.

xxxxxxxxxxx

• x <= xxx_xxxxxxx <= xx^x xxx x <= xxx(xxxxxx) <= x * xx^x.
• xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx. xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
• xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx,xxx xxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx ( x(x xxxx x) ) xxx xxxx xxx xxxxxx. xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.