Book Imbalance Signal

xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx. xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx_xxxxxxx(xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx_xx).

xxxx xxxxxxxx xx (xxxx, xxxx), xxxx x xxxx xx (xxxxx, xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx. xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

xxx xxxx xxxxxxxx:

x. xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx; x. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx ( xxxx{(xxx - xxx) xxxxx xxxxx}{xxx + xxx} ), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; x. xxx xxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx_xx, -x xx xx xx xx xx xxxxx -xxxxxxxxx_xx, xxx x xxxxxxxxx.

xxxxxx (xxxxxxxxx_xx, xxxxxx) xxx xxxxxxxx, xx xxxxx.

x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx: xxxxxx (x, x) xxxxxx xxxx xxxxxxx.

xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx

xxxxxx'x // xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx -xxxxxx // xx xx -xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx -xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: x xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xx.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx.

xxxxxxxx

xxxxxxxxx_xxxxxxx([([(xx, xx)], [(xxx, xx)])], x, xxxx)
# [(xxxx, x)]

xxxxxxxxx_xxxxxxx([([(xx, x), (xx, x)], [(xxx, x)])], x, xxx)
# [(-xxxx, -x)]

xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxx. xx xxxxx=x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. xx xxxxx=x xx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx -xxxx xxxxxxx. xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

xxxxxxxxxxx

• x <= xxx(xxxxxxxxx) <= x * xx^x, xxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxx xxxxxxxx.
• x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx.
• xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.